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企业风险评价准则作文 企业风险评价准则具体内容文案：
风险评价准则
1、目地
为确保公司生产活动平稳进行，减少或避免各种不必要地作业风险，根据国家及山东省相关规范要求，结合公司生产实际状况，特制定本评价准则，用于指导公司各系统生产趋于良性循环，使全员明晰本岗位影响安全地风险及控制措施，提升安全生产意识及知识水平.个人收集整理勿做商业用途
2、适用范围
本评价准则适用于公司各部门（车间）及基层安全生产活动、操作与各项检维修活动，和岗位设备设施地日常排查活动.个人收集整理勿做商业用途
3、评价依据
a化工企业风险分级管控实施指南（试用版）
b生产过程危险和有害因素分类与代码GB\/T13861-2009
c企业职工伤亡事故分类GB6441-86
d危险化学品重大危险源辨识GB18218-2009
e安全生产风险分级管控体系通则DB37\/T2882-2016
f化工企业安全生产风险分级管控体系细则DB37\/T2971-2017
g山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定规范（试行）
4、评价方法
公司针对当前安全评价方法众多地实际，安全评价目地和对象地不同，因每种安全评价方法都有其适用范围和应用条件，在进行安全评价时，应根据安全评价地对象和要达到地评价目地，选择适用地安全评价方法.个人收集整理勿做商业用途
安全评价主要用地方法罗列如下：
序号风险评价方法和名称英文缩写适用性概括采用情况1安全检查表SCL对各类静态设施罗列所需检查工程及规范地表格形式公司采用2工作危害分析JHA主要针对工作活动过程地危险有害因素进行风险性评价与辨识公司采用3故障类型和影响分析FMEA按实际需要将系统进行分割并分析可能发生故障类型，以便采取相识对策，提高系统安全性未采用4故障树分析FTA重点对系统地危险性进行识别评价，可作为安全分析、评价、和事故预测未采用5危险和可操作性研究HAZOP目地是找出过程中工艺状态地变化（偏差），分析偏差产生地原因、后果及可采取地对策未采用6故障假设分析法WI对系统工艺过程或操作过程地创造性分析，可通过提问地方式发现可能地事故隐患未采用7危险指数法RR通过评价人员对几种工艺现状，及运行地固有属性进行比较计算，确定工艺危险特性重要性大小，并根据评价结果，确定进一步评价地对象未采用8事件树分析ETA用来分析普通设备故障或过程波动（初始事件）导致事故发生地可能性未采用9人员可靠性分析HRA一般建议将该评价方法与其他安全评价方法结合使用，能识别出具体地、有严重后果地人为失误未采用10定量风险评价方法QRA该种评价方法能提供足够地信息，为各级经管者提供有利地定量化决策依据未采用11作业条件危险性评价法LEC主要将作业条件地危险性作为因变量，采取对所评价地对象划分地危险程度等级表，查出危险程度地一种评价方法未采用
5安全评价所适用准则
5.1安全评价准则
公司制定地评价准则包括事件发生地可能性L和事件后果地严重性S，以及与其对应地风险度R.风险度R=事件发生地可能性L×事件后果地严重性S.个人收集整理勿做商业用途
5.2安全评价地取值规范根据公司实际经营情况，相关规范罗列如下：
5.2.1事件发生地可能性L值大小判断准则：鉴于事件发生可能性大小与及其发生频率与现有地防范、预防、检测和控制措施息息相关，倘若各项控制措施到位，并处于良好状态，则事件发生地可能性（L）值会大大降低.如下表所示，等级数值越大，说明事件发生地可能性越大.个人收集整理勿做商业用途
事件发生地可能性（L）判断准则
等级（L）规范5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危险、有害因素地发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件4危险、有害因素地发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危险、有害因素经常发生或在预期情况下发生3没有保护措施（如没有防护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危险、有害因素地发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件2危险、有害因素一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件1有充分、有效地防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件
5.2.2公司根据实际生产经营规模，将事件发生结果地严重性（S）罗列如下：
事件后果地严重性（S）判别准则
等级法律法规及其他要求人员伤亡财产损失（万元）停工公司形象5违反法律、法规和规范死亡≥20全厂停工省内影响4潜在违反法律、法规和规范丧失劳动能力≥10车间部门级停工行业内及市内影响3不符合上级公司或行业地安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病≥5岗位级停工县内影响2不符合公司地安全操作程序、规定等轻微受伤、间歇不舒服＜5受影响不大，几乎不停工公司及周边范围影响1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没受损
风险等级（R）判定准则及控制措施
风险度等级应采取地行动\/控制措施实施期限20～25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15～16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9～12中等风险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通按照年度计划实施整改4～8可接受风险可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查有条件、有经费时治理＜4轻微或可忽略地风险无需采用控制措施，但需保存记录
6评价与治理
6.1风险评价地范围：
1.人——人地不安全操作行为；
机——物地不安全状态；
环——环境存在地不安全因素；
管——规章制度地建立与落实
2.--规划、设计和建设、投产、运行阶段；
--常规和非常规活动；
--事故及潜在地紧急情况；
--所有进入作业场所人员地活动；
--原材料、产品地运输和使用过程；
--作业场所地设施、设备、车辆、安全防护用品；
--丢弃、废弃、拆除与处置；
--企业周围环境；
--气候、地震及其他自然灾害.
6.2评价
依据公司目前地实际状况，选择适当地安全评价方法，对作业活动、生产设备设施、工艺过程等方面进行危害识别，进而按照风险评价地准则进行风险评价，划分风险等级，确定风险是否属于可接受风险.根据风险值地大小将其分为巨大、重大、较大、一般、低风险，分别确定整改地期限和整改措施.个人收集整理勿做商业用途
风险管控措施在制定过程中应考虑可行性、可靠性、先进性、经济合理性，同时从工程技术措施、经管措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面识别，并评估现有控制措施地有效性.现有控制措施不足以控制此项风险，应提出建议或改进地控制措施.个人收集整理勿做商业用途
6.2治理
对评价为重大风险以上级别地风险，各车间科室应该根据风险评价地结果，按优先顺序进行控制治理.并且应对判定为重大风险地进行详细记录，并定期更新，各车间科室应针对具体措施采取严格控制地方式，严格按照“四定”措施，依次采取消除、抑制危害，修订操作规程，保证整改质量和效果.个人收集整理勿做商业用途
6.3要求
6.3.1公司及各车间科室应该将风险评价地结果及所采取地控制措施对岗位人员进行广泛宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中地风险及所应采取地控制措施.各车间科室应将已确定地控制措施，按照优先顺序，逐项进行落实，把风险控制在可接受地程度个人收集整理勿做商业用途
6.3.2公司及各车间科室应对于常规活动每一年组织一次危害识别和风险评价，对常规活动重新识别评价；对于八大特殊作业活动等危险性较大地活动，在开始之前进行危害识别风险评价，在此基础上编写实施方案，并经有关领导严格审批.倘若对有发生严重事故可能地作业活动，还应制定应急措施、编写应急预案，并且在活动或施工前进行演练.个人收集整理勿做商业用途
6.4评价地应用
6.4.1风险评价地内容应纳入安全教育培训内容，作为岗位人员应知应会地安全基础知识.
6.4.2岗位安全生产常规活动评价地内容经公司安委会批准后应在岗位公示，便于岗位人员获知.
6.4.3对于公司各级安全经管部门查出地安全隐患存在异议地可运用评价方法进行评价验证.
7工作程序
7.1各部门职责
7.1.1公司风险分级管控领导小组负责风险评价组织，评价汇总，经公司安全经管委员会批准后颁布实施.
7.1.2生产车间负责本车间范围内地岗位风险评价.
7.1.3公司安委会负责审核风险评价地批准实施.
7.1.4公司安全科负责岗位风险控制地落实督促.
7.2由公司安全生产消防安全领导小组兼任风险评价小组
7.3岗位风险评价实施程序
7.3.1、风险评价实施程序图例（附图）
7.3.2风险评价地控制
风险地控制程序按第六条之规定执行.
7.3.3风险评价实施时间进度
公司双体系建设推进工作按照公司双体系建设推进实施方案按照时间节点完成，企管办、生产部、安全科定期跟踪督导.个人收集整理勿做商业用途
8风险管控措施落实
8.1公司安委会负责对重大风险（2级橙色）以上风险点进行垂直督导，由风险点所在单位负责直接落实各项风险管控措施.个人收集整理勿做商业用途
8.2各部室车间负责人负责对较大风险（3级黄色）风险点进行督导，由风险点所在部门班组长组织人员落实风险管控措施.个人收集整理勿做商业用途
8.3各岗位安全经管人员对一般风险（4级蓝色）以下风险点进行督导，由所在班组岗位人员落实风险管控措施.个人收集整理勿做商业用途
9奖惩
各部门、各岗位人员风险管控职责已纳入到公司安全生产责任制中，严格按照公司安全生产责任制考核实施细则地要求进行考核奖惩.个人收集整理勿做商业用途
10附则
10.1根据《安全生产风险分级管控体系通则》DB37\/T2882-2016要求，公司风险分级管控领导小组每年组织相关人员重新进行风险评价.个人收集整理勿做商业用途
10.2在组织机构发生重大调整、工艺设备发生改造变更、本单位或其他同行业单位发生安全事故及类似安全事故、国家相关法律法规、公司岗位作业规程等发生变更或改动时应重新进行评价.个人收集整理勿做商业用途
10.3本准则最终解释权归公司安全科.
10.4本准则自下发之日起执行.
附图：
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企业风险评价准则作文 企业风险评价准则具体内容文案：
企业安全生产小常识
一个方针：安全第一，预防为主，综合治理。
二条守则：岗位职责；操作规程。
三不伤害：不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害。
四不放过：事故原因未查清不放过；事故责任者和领导责任未追究不放过；广大职工未得到教育不放过；防范措施未落实不放过。
五个须知：知道本单位安全重点部位；知道本单位安全责任体系和管理网络；知道本单位安全操作规程和标准；知道本单位存在的事故隐患难夫妻和防范措施；知道并掌握事故抢险预案。
六个不变：坚持“安全第一”的思想不变；企业法人代表作为安全生产第一责任人的责任不变；行之有效的安全规章制度不变；从严强化安全生产力度不变；安全生产一票否决的原则不变；充分依靠职工的安全生产管理办法不变。
七个检查：查认识；查制度；查台帐；查设备；查隐患；查措施。
八个结合：建立约束机制与激励机制机制相结合；突出重点与兼顾全面相结合；职能部门管理与齐抓共管相结合；防微杜渐与突出保障体系相结合；弘场安全文化与常抓不懈相结合；安全检查与隐患整改相结合；落实责任制度与完善责任追究制相结合；强化安全管理与推行安全生产确认制相结合。
九个到位；领导责任到位；教育培训到位；安管人员到位；规章执行到位；技术技能到位；防范措施到位；检查力度到位；整改处罚到位；全员意识到位。
十大不安全心理因素：侥幸；麻痹；偷懒、逞能；莽撞；心急；烦躁；财气；自满；如奇；
煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定
一、必须证照齐全、严禁无证照或者证照失效非法生产。
二、必须在批准区域正规开采，严禁超层越界或者巷道式采煤、空顶作业。
三、必须确保通风系统可靠，严禁无风、微风、循环风冒险作业。
四、必须做到瓦斯抽采达标，防突措施到位，监控系统有效，瓦期超限立即撤人，严禁违规作业。
五、必须落实井下探放水规定，严禁开采防隔水煤挂。
六、必须保证进下机电和所有提升设备完好，严禁非阴燃、非防爆设备违规入井。
七、必须坚持矿领导下井带班，确保员工培训合格、持证上岗，严禁违章指挥。
食盐：食盐的主要成分是氯化钠，在高温火源下，会迅速分解为氢氯化钠，通过化学作用，抑制燃烧环节的自由基，家庭用的颗料盐或细盐均是灭厨房火灾和固体阻燃火灾的灭火剂，食盐在高温下吸热快，破坏火苗的形态，稀释燃烧区的氧气浓度，所以能使火很快熄灭。
沙土：在室外发生初起火灾又没有灭火器，在用水灭火危险性较大的情况下，可用铁锹撮沙土覆盖，使火窒息而灭。
“做细”与“做戏”虽一字之差，结果却大相径庭，以安全工作为例，“做细”者眼睛盯的是安全工作的“死角”，脑子想的是防范措施的“盲区”，重视的是彻底消除安全隐患，因而敢于直面不足，勇于揭疤亮丑；而“做戏”者眼中盯着的是上级领导的评价，想的是自己的工作是否能得到领导的赏识，工作中夸夸其谈，避实就虚，放大成绩，忽视问题，从而在工作中埋下了更多的隐患。笔者认为，路桥建设事业要唱好一曲科学、安全、和谐发展的“大戏”，需要的不是“做戏”者，而是真正敢抓、敢管、会抓、善管的“做细”者。
面对错综复杂、千头万绪的安全工作，各级安全管理者要把工作的着力点放到研究和解决倾向性、关键性和突出性问题上，必须把提长升安全管理品质作为评价考核干部业绩的重要指标，力形式主义，做到事事有目标、有落实，从从有指标、有考核；要强化问题管理意识，从大处着眼、细处入手，全力围歼不用全心、不尽全力、怕担责任、难承压力、办事拖拉、得过且过的不良作风，为实现安全生产长治久安打牢坚实的基础。
安全术语
1、三同时
指企业新、改、扩建设项目时，其劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
2、五同时
指企业各级领导在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。
3、三违
三违是指违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。据统计百分之七十以上的事故发生的直接原因是由于“三违”造成的。
4、三不放过
三不放过原则是每个单位在调查处理工伤、设备事故时必须遵循的原则，即坚持事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有采取切实可行的防范措施不放过。
5、三不伤害
“三不伤害”是指不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害。
安全从“三小”抓起
安全无小事，对任何一个小征兆、小问题、小细节麻痹大意和松散懈怠，都将埋下大祸的隐患，因此，汽机分场安全生产就是要从“小”抓起，从点滴做起，防微杜渐，防患未然。
一、抓细微的小征兆，任何事故在发生前，都是有前兆的，然而，忽略放松了排查治理，最终醉成事故，警示我们平时从治理小征兆做起，才能少些伤心，多些快乐，少些哀叹，多些欣慰。
二、抓不起眼的小问题，古语道：“千里之堤，溃于蚁穴”，意思是说虽然是小问题，却有可能导致全局的失败，把所有小问题都解决好了，才能保证全盘的稳定。
三、抓易忽略的小细节，细节反映真实，细节决定成败，因此，安全工作要做到横向到边，纵向到底，不留死角，认认真真地抓好落实，消灭安全生产工作的盲点、盲区，不放过任何一个小的细节整改治理，才能确保安全生产。
常见的隐患——
“三非”、“三违”、“三超”
“三非”是指非法建设、非法生产、非法经营。
“三违”是指违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。
“三超”是指生产企业超能力、超强度、超定员；运输企业超线、超限、超负荷。
对违章者的忠告
人的一生会遇到多少次可能伤害事件呢？事故统计学的答案是100次以上，有的人比较幸运，他能逢凶化吉，化险为夷，所遇到的事故者是未遂事故，而有的人却很倒霉，成了事故的牺牲品，其实，幸运与倒霉并不是命中注定的，在某种程度上是可以自己把握的，而一个人有没有这种把握能力，很大程度上取决于他能不能拒绝违章行为。
平安是福
安全是人生最大的幸福，安全与其自身及家庭关系尢为密切，人人都不想出安全事故，可是，不是人人都能遵章守纪，当员工在工作中受到伤害，雷截去肢、指时，自身及家人的悲痛无以伦比，大家应该时时具有高度的警觉，紧绷安全这根弦。
曾经一位退休的老职工风趣地这样说：“退休了，能够全须全尾回家，感到很满足。”
愿大家都能重视安全，重视家庭，高高兴兴上班来，平平安安回家去，你的安全健康才是家庭最大幸福。
夏季中暑的急救措施
炎热的夏季，当身边有人出现中暑症状时，要尽快用“四字廖”进行救治。
1、搬。迅速将患者搬到阴凉、通风的地方，使其平躺在，用扇子或电扇为他扇风，解开其衣领裤带，以利患者呼吸和散热。
2、擦。用冷水或稀释的酒精帮患者擦身，也可用冷水淋湿的毛巾或冰袋、冰块放在患者颈部、腋窝或大腿根部腹股沟处等大动脉血管部位，帮助患者散热。
3、服。感到不适时，及时服用人丹、十滴水、霍香正气水等解暑药，并多喝些淡盐水，以补充流失的体液。
4、掐。如果患者一直昏迷不醒，可用大拇指按压患者的人中，合谷等穴位。救醒后的患者，必须在凉爽通风处静卧休息，如果回到炎热的环境，会引发比之前更严重的后果。需要提醒的是，外出时不要过度疲劳，可以走一段路就适当休息会儿。出门最好戴个凉帽、打把伞。在温度较高的室内应打开电扇，加速空气对流，但不要直吹身体，热天出门尽量随身携带降暑药以备不时之需，如十滴水、霍香正气水、清凉油、仁丹等。此外，如有人出现晕倒或昏迷，并有不明原因的高热简单处理后，应立即打120就医。
企业风险评价准则作文 企业风险评价准则具体内容文案：
一、引言
VaR（风险价值度）是用来估计给定金融产品或组合在未来价格波动下可能的或潜在的最大损失,其最大的优点是以一个简单的数字来揭示金融风险情况，使投资者快速了解到某金融产品的风险特征。VaR在风险控制和业绩评估方面有突出的应用价值，因此，关于VaR的估计方法备受关注，目前已有多种模型方法能够估计出金融产品或组合的风险价值度。
本文采用GARCH（1，1）模型、历史模拟法和波动率加权模拟法，基于沪深300ETF历史收盘价数据进行VaR的估计与检验，并将结果进行对比分析，从而更好地理解VaR。
二、沪深300ETF历史收盘价收益率的时间序列分析
利用收益率r(t)=lnP(t)-lnP(t-1)的方法计算2012年6月1日~2016年12月31日的每日收盘价的收益率，进行以下的统计分析：
（一）时间序列的描述性统计
图1的横轴表示时间，纵轴表示收益率的大小，图中显示，收益率在2012年6月-2014年6月间的波动性较小,而在2014年6月-2015年6月间收益率的波动率显著增加，之后显著下降。查阅相关文献得知，收益率存在丛集性效应（即一次大的波动后往往伴随着大的波动,一次小的波动后往往伴随着小的波动）。
图1：2012年-2016年ETF的收益率分布
图2是利用Eviews软件得出的相关统计数据，数据显示收益率的最小值为-10.55%，最大值为9.52%，图形显示分布比较对称,但峰度为11.06,偏度为-0.77，呈现出“尖峰肥尾、左偏”的特征。Jarque-Bera统计量非常大（P值=0.00），因此JB统计位于拒绝域内，可以认为收益率不是来源于正态分布。
图2：收益率的描述性统计
（二）时间序列的自相关性检验
对收益率的十阶滞后量求自相关函数值与偏自相关函数值,结果如表1所示。可以看出自相关性在一阶时并不显著，但在高阶后十分显著，存在自相关性。
表1：收益率的自相关性
（三）时间序列的平稳性检验
对收益率进行ADF平稳性检验，结果见表2。t统计量在不同置信水平下都比较大，P值为0，显示收益率的时间序列数据是十分显著平稳的。
表2：收益率的平稳性检验
（四）时间序列的异方差性检验
构建收益率的均值方程：rt=μ+εt，对ETF的收益率序列进行残差的统计量检验，在95%的置信水平下P值为0.00380.05，因此拒绝同方差性的原假设，结合之前收益率的分布特征，认为该收益率时间序列存在异方差性。
表3：收益率的异方差性检验
三、基于GARCH模型的VaR估计与检验
（一）、GARCH模型的简介
GRACH（1，1）模型基于历史收益率数据，估计出某一天的方差，进而求出当天的波动率，最终估计出VaR。模型的计算方程如下：
（1）
其中，指的是长期方差，指的是第n-1天的指数收益率的平方，指的是第n-1天的指数收益率的方差。三者的权重存在以下关系：
（2）
（二）、估计结果与模型检验
1、利用excel的规划求解功能，采用Full-Garch方法，基于2012年6月1日~2016年12月31日的历史日收益率数据，估计出GARCH(1,1)模型参数。具体参数如下：
可以看出，的值非常小，由公式算出来长期均方差为0.000358975，对应的波动率约为1.89%。
作图画出2012年6月1日~2016年12月31日模型估计出来的波动率，如图3所示。图中显示，波动率在2014年中旬开始呈现上升的趋势，并在2015年中旬达到顶峰，之后呈现下降的趋势。
图3：2012年-2016年波动率分布
2、基于前面得出的模型，我们开始估计2017年一年内每日的波动率，如图4所示。图中显示，2017年的波动率比2015年显著下降，在0.85%左右波动。
图4：2017年波动率分布
3、我们已经得出了每日的波动率，开始估计每天的95%置信水平下的VaR，假定投资组合的价值为1。将估计出来的VaR与实际发生的损益放在一起对比，如图5所示。
图5：2017年真实损益与VaR分布
4、我们采用kupiec双侧检验法（显著性水平为5%）进行VaR的检验。
由公式:-2ln[(1-p)^(n-m)p^m]+2ln[(1-m\/n)^(n-m)(m\/n)^m]计算得出的统计量为13.82，大于3.84，因此拒绝模型，认为该模型的估计效果不够好。利用99%置信水平下的VaR进行检验，得到的统计量仍大于3.84，同样拒绝模型。
5、模型无法通过kupiec法的检验，而从图5观察得出，实际损失超过VaR估计的天数较少（仅有1天），所以VaR的估计过高。参考课本第十章给出的评价GARCH模型拟合效果的方法，假定确实有自相关性，如果GARCH模型有效，自相关性就会被剔除。表4展示了和的自相关系数，波动率数据来源为GARCH模型估计的2017年每日波动率。可以看出，的自相关系数的幅度大部分都比最初的要大，进一步说明模型拟合效果的不足。
结合前面的分析，由于估计模型的数据来源（2012-2016年的收盘价数据）本身存在自相关性，很可能是导致了模型的解释力度变差的原因。
表4：和的自相关系数
时滞的自相关系数的自相关系数1-0.003-0.04620.025-0.0053-0.099-0.1184-0.037-0.0725-0.015-0.02960.0530.03970.0790.0838-0.008-0.02590.012-0.005100.120.071
三、基于历史模拟法和波动率加权法的VaR估计与检验
（一）、历史模拟法和波动率加权法的简介
历史模拟法是一种简单的、非理论的VaR估计方法，通过计算过去一段时间内的资产组合风险收益的频率分布来模拟未来一天的损益分布时，再利用给定的置信水平在历史损益分布中找到相对应的分位数，最终估计出VaR。
令vi是第i天的数据，那么有n-1天模拟的情景。对于第n+1天来模拟变量变化的可能情景，其中第i个情景是：
（3）
波动率加权历史模拟法将波动率更新的过程并入到历史模拟法,历史情景的权重取决于某市场变量的波动率，从而使估计出来的VaR更加能体现波动率的影响。第i个情景的变量值的计算为：
（4）
（二）、历史模拟法的估计结果与检验
1、首先我们对2017年的每一日都构建1000个情景来估计当日的VaR，时间跨度为2012-6-01至2017-10-31.例如估计2017年1月3日的VaR，则需要用到1月3日之前的1000个交易日的收益率数据进行历史模拟。
2、利用matlab编写代码来滚动估计2017年每日的VaR（置信水平为95%，投资价值为1），绘图与2017年每日的真实损益进行对比，如图所示。
图6：2017年历史模拟法下真实损益与VaR分布
3、图中显示，实际损失超过VaR估计的天数为0，跟garch模型一样，VaR的估计过高。用kupiec双侧检验法（显著性水平为5%），以2017年数据为观察样本进行检验。
Kupiec统计量为20.52，远远超过显著性水平5%下的拒绝域，因此拒绝该模型。继续检验其他置信水平下历史模拟法得出的VaR，90%置信水平下，实际损失超过VaR估计的天数为1，99%置信水平下，实际损失超过VaR估计的天数为0，模型都要被拒绝。
（三）、波动率加权法的估计结果与检验
1、首先根据定义用波动率加权计算每一个模拟情景的权重，作为指数变化的乘数因子。波动率的数据为分析一中得到的GARCH模型的波动率。
2、利用matlab编写代码来滚动估计2017年每日的VaR（置信水平为95%，投资价值为1），绘图与2017年每日的真实损益进行对比，如图7所示。
图7：2017年波动率加权模拟法下真实损益与VaR分布
3、图中显示，实际损失超过VaR估计的天数为3，分别为2017-3-17、2017-7-17、2017-8-11。用kupiec双侧检验法（显著性水平为5%），以2017年数据为观察样本进行检验。
Kupiec统计量为7.03，超过显著性水平5%下的拒绝域，因此同样拒绝该模型。继续检验其他置信水平下历史模拟法得出的VaR，90%置信水平下，实际损失超过VaR估计的天数为10，Kupiec统计量为6.68，99%置信水平下，实际损失超过VaR估计的天数为0，在5%显著性水平下模型都要被拒绝。
（四）、结果对比分析
将历史模拟法和波动率加权法得出的结果展示如下：
表5：历史模拟法和波动率加权法估计结果
可以看出，从估计结果来看，波动率加权法的表现更好一些，在不同的置信水平下估计得出的VaR更具合理性，Kupiec统计量更小，越接近不能拒绝模型的结果。历史模拟法的VaR估计偏高，模型表现较差。究其原因，波动率加权法直观地考虑了波动率的变化，估计出来的VaR更能反映不同历史数据的重要性，更加契合实际的经济规律。历史模拟法操作简单，易于理解，但过于直接依赖历史数据，无法很好地刻画真实数据的波动。
但两者都无法通过Kupiec检验，从原始数据可靠性的角度分析，由于经济周期的不同，历史模拟法用过去几年的变化模拟2017年的变化，很容易出现变化规律不匹配的问题，可靠性受影响。波动率加权法建立在分析一的Garch模型的基础上，而该模型建立在2012-2016年的历史数据上，历史数据存在自相关性，对Garch模型的准确性产生不利影响，进而影响到波动率加权法的效果。倘若能提高原始数据的可靠性，这两种方法的表现应该会更好一些。
四、总结与思考
本文尝试用Garch模型、历史模拟法和波动率加权法估计VaR，虽然模型结果不够好，但从中了解学习到了这些方法的使用步骤和特点，加深了对VaR的理解。但是，由于知识所限，检验模型表现的方法只用了比较简单的方法，一些更科学的检验，如检验Garch模型的Ljung-Box统计量，由于未找到具体的实现步骤，最后只选了直观简单的比较自相关性的方法，这是本作业存在的改进空间。
最后感谢跟我一起讨论交流的同学，为我提供了很多思路和思考空间,使我不断完善本次作业。
参考文献：
[1]马超群,李红权.VaR方法及其在金融风险管理中的应用[J].系统工程,2000((3):56-59.
[2]林晓梅.基于历史模拟法和GARCH模型的VaR比较[J].科技情报开发与经济,2006(16):148-149.
附录：
Matlab代码:
%历史模拟法
%读取2017年前1001个交易日至2017年10月31日的收盘价数据，
[x2,x1]=xlsread('','A117:B1317');
%计算每日连续复利的收益率
roe=price2ret(x2(:,1));
%roe=roe';
%对于2017年每一个交易日，都有一个对应的前1000个交易日的收益率数据，计算浮动VaR
forj=1:1:200%估计2017年接下来的200天
a=roe(j:j+999);
flowVaR(j)=prctile(a,5);%百分位函数，95%对应的值
end
flowVaR=-flowVaR';
plot(flowVaR);
%波动率加权法
%读取2017年前1001个交易日至2017年10月31日的收盘价数据，
[x2,x1]=xlsread('','A117:B1317');
x3=xlsread('','D118:D1317');
%计算每日连续复利的收益率
roe=price2ret(x2(:,1));%A118的收益率为第一个
%roe=roe';
%对于2016年每一个交易日，都有一个对应的前1000个交易日的收益率数据，计算浮动VaR
%利用GARCH模型估计的波动率D118-D1317
forj=1:1:200%估计2017年接下来的200天
a=roe(j:j+999);%前1000天的收益率
fori=1:1:1000
b(i)=x3(j+1000).\/x3(j+i-1);%权重
c(i)=b(i).a(i);%波动率加权
end
flowVaR(j)=prctile(c,5);%百分位函数，95%对应的值
end
flowVaR=-flowVaR';
plot(flowVaR);
企业风险评价准则作文 企业风险评价准则具体内容文案：
1、爱岗敬业爱家庭，不讲安全等于零
2、你是家中脊梁，安全须常思量
3、我的甜蜜和柔情在你平安归来的一刻最美
4、你的安全是家人的希望，希望你每天能平安地回家，吃上我为你精心准备的晚餐
5、安全是亲人的期盼，安全是爱人的欢颜，安全是企业的护神
6、和谐幸福靠安全，安全生产靠诚信。
7、勿忘安全需时时警钟长鸣，珍惜生命要处处头脑清醒。
8、让事故远离身边，让幸福永远陪伴。
9、人人心灵埋下安全的种子，必然结出一生平安的硕果，个个头脑敲响安全的警钟，定
能奏出永远幸福的凯歌。
10、安全你一人，幸福全家人
11、高高兴兴上班去，平平安安回家来
12、为了自已、为了父母，时时注意安全、处处预防事故??
13、生命只有一次，安全才能回家
14、你的安全归来，对我和孩子最大的安慰??
15、家人等、孩子盼、安全时刻记心间。
16、安全编织幸福的花环，违章酿成悔恨的苦酒
17、对于世界，你只是一个生命；对于家庭，你是整个世界
18、为了家庭的幸福，你要谨记教训，远离违章，永远与安全同行！
19、平安、团圆的家庭是每个人幸福的港湾，你永远安全、健康、平安是我最大的心愿！
20、祝愿亲爱的爸爸在工作中无论多么累，工作得多么晚，都要把安全生产牢记心中，
我们等您平安回家
21、你是家里的顶梁柱，我和孩子盼你平安回家
22、爸爸，告诉你个秘密，我和妈妈最喜欢听的声音，就是你每天平安回家的脚步声
23、你是安全生产者，更是掌握家庭幸福的舵手。姜堰供电公司“体检”线路设备、确保今冬不“感冒”本网讯通讯员李洋报道寒冷的冬季即将来临，为确保迎峰度冬期间电网线路的安全
稳定运行。11月13日上午，姜堰市供电公司线路班18名员工对辖区内的电网线路进行逐一
的登杆清扫检查，对检查出来的安全隐患及时进行消缺，把线路设备隐患消除在萌芽状态。
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